Financial Engineering

Financial Engineering

  • Bewertung von komplexen Finanzprodukten aller Assetklassen inkl. hybrider Produkte. Diese Dienstleistung beinhaltet:

    • Analyse des zu bewertenden Finanzprodukts: Dies beinhaltet eine genaue Analyse des Termsheets zwecks Identifizierung der für die Bewertung relevanten Eigenschaften / Merkmale des Finanzprodukts.
    • Ermittlung der für die Bewertung benötigten Marktdaten.
    • Auswahl des für die Bewertung geeigneten Modells.
    • Kalibrierung des Modells unter Berücksichtigung der relevanten Marktdaten.
    • Implementieriung des Bewertungsmodells inkl. Integration / Anbindung des neuen Bewertungsmodells in die bestehende Bewertungsbibliothek.

  • Validierung von bestehenden Bewertungsmodellen (Model Vetting):

    • Überprüfung der vom Bewertungsmodell erzeugten Ergebnisse mittels anderer, auf dem Markt etablierter Bewertungsbibliotheken.
    • Stresstest: Überprüfung der Konsistenz des Bewertungsmodells bei extremen Bewegungen der relevanten Risikofaktoren (Stress-Szenarien).

  • Bewertung von besicherten (Collateralized) Finanzprodukten mittels des Multi-Kurven-Pricing-Ansatzes (OIS Diskontierung).
  • Hedge Accounting: Methoden zur Überprüfung der Hedgeeffektivität (prospektive und retrospektive Tests) gemäß IFRS Vorgaben sowie die erforderliche Dokumentation der Hedges.
  • Ökonometrische Modellierung von Risikofaktoren.
Financial Engineering 2