Referenzen der Finanzbranche in Frankfurt

Referenzen

Über die Jahre hat Quant Edge Solutions eine Vielzahl von Projekten bei namhaften Unternehmen aus der Finanzbranche erfolgreich durchgeführt. Die Themen / Anforderungen, die im Rahmen dieser Projekte behandelt wurden, reichen von der fachgerechten Abbildung und Bewertung strukturierter Finanzprodukte mit komplexen Payoffs bis hin zur Einführung eines mit dem Vier-Augen-Prinzip kompatiblen Workflows für Trades. Exemplarisch werden auf dieser Seite zwei Projekte näher betrachtet. Eine komplette Liste der von Quant Edge Solutions betreuten Projekte kann angefordert werden.

Einführung eines mit dem Vier-Augen-Prinzip konformen Workflows:

Ziel dieses Projekts war die Einführung eines mit dem Vier-Augen-Validierungsprinzip konformen Workflows für die Ticket-, Instrument-Modification- und Internal-Trades-Prozesse in Sophis zur Reduzierung des operationellen Risikos. Zu den Anforderungen des Projekts gehörten die fachgerechte Identifizierung der zugrunde liegenden Business-Anforderungen mittels Workshops mit den relevanten Business Stakeholders / Business Owners und das Erstellen einer entsprechenden Business Spezifikation unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse. Dies beinhaltete unter anderem die Spezifizierung / Dokumentation der neuen Workflows in entsprechenden Diagrammen und der erforderlichen Änderungen bezüglich der Schnittstellen zu anderen Systemen, z.B. der Sophis-Calypso Schnittstelle. Letztlich mussten geeignete Use Cases definiert werden, um den neuen Workflow zu überprüfen ...

Einführung einer neuen Margen-Aggregationslogik für "Uncleared Derivatives"

Im Rahmen dieses Projekts mussten zunächst die Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen bezüglich "Uncleared Derivatives Margining" für sogenannte regulatorische Trades auf die bestehende Margen-Aggregationslogik analysiert werden. Dies beinhaltete eine Analyse der erforderlichen Änderungen bezüglich der Aggregationslogik für Potential Future Exposure (PFE) in der Credit Risk Engine der Bank. Zusätzlich wurde aufgrund der neuen regulatorischen Anforderung eine Änderung der bestehenden Business-Area-Klassifikationen (Aufteilung) notwendig, speziell eine Unterteilung der bestehenden Business-Area-Klassifikationen in separate Business Areas für Collateralized-Regulatory und Collateralized-Nonregulatory Portfolios. Dies erforderte gleichzeitig eine Analyse der möglichen Auswirkungen dieser Änderungen auf die Berechnung der Potential Future Exposures (PFE). Die erforderlichen Änderungen wurden in einer entsprechenden funktionalen Spezifikation dokumentiert, die unter anderem auch eine Analyse der Auswirkungen auf die Schnittstellen zu den Upstream- und Downstream-Systemen beinhaltete ...